[쿠키뉴스] 송금종 기자 = 정부는 자본적정성 규제 완화 일환으로 증권시장안정펀드(증안펀드)에 참여하는 금융회사(은행·증권·보험) 자본적립 부담을 경감하기로 했다.
먼저 은행은 주식시장 안정 등 특정 경제 분야 지원 목적이라는 점 등을 감안해 일반적인 주식 보유 대비 위험가중치를 3분의 1만 적용키로 했다.
현행 규정 상 은행이 집합투자기구에 투자하면 기초자산 위험가중치를 적용한다. 이 때 기초자산이 상장주식이면 위험가중치 300%(상장주식 위험가중치)을 적용한다.
다만 ‘예외적인 경우 상장주식 위험가중치를 100%로 적용할 수 있다’는 시행세칙을 뒀다.
보험과 증권사는 증안펀드 출자액에 적용되는 위험 값을 일반 상장지수펀드(ETF) 투자 대비 낮게 조정하기로 했다. 일반 ETF 투자 대비 손실발생가능성이 낮을 것으로 예상되는 점을 감안했다.
개정 시행세칙에 따라 보험은 8~12%에서 6%로, 증권은 9~12%에서 4.5~6%로 낮춘다.
정부는 ‘바젤Ⅲ 최종안’ 중 신용리스크 산출방법 개편안을 바젤위원회 권고사항인 2023년 보다 이른 오는 2분기에 시행하기로 했다. 금감원에 따르면, 바젤Ⅲ 조기 시행으로 국내은행 평균 BIS비율은 0.8%p 오를 전망이다.
시스템적 중요은행(D-SIB) 선정대상에서 소규모 지방은행도 빠진다. 현재는 시스템적 중요 은행지주회사 소속 자(子)은행을 규모와 상관없이 D-SIB으로 정하고 추가 자본적립의무(1%p)를 부과하고 있다.
앞으로는 소규모 지방은행을 시스템적 중요은행 선정에서 빼고 추가 자본적립의무(1%p)도 면제하는 식으로 시행세칙이 바뀐다.
정부는 은행 기업자금 공급 제약 우려 등을 감안해 거액 익스포져 한도 규제 시행 시기도 2021년 이후로 연기하기로 했다. 시행 시기는 코로나19에 따른 금융회사 자본건전성, 기업 자금조달에 미치는 영향, 국제동향 등을 종합적으로 감안하여 추후 결정할 예정이다.
증권사 기업 대출채권 순자본비율(NCR) 규제도 한시적으로 완화한다.
현행 종합금융투자사업자 기업대출금은 0%~32%(거래상대방 위험값 적용), 일반 증권사 대출채권은 100% 위험값을 적용한다.
오는 9월 말까지 기업 대출채권 신규 취급분에 한해 만기(최대 2년)까지 위험값 산정기준을 종금사는 0~16%로 하향 조정한다. 증권사가 취급한 채권은 영업용순자본에서 차감(위험값 100%)하는 대신 거래상대방별 신용위험값(0~32%)을 적용하기로 했다.
특히 일정 규모 내 중소·벤처기업 대출채권은 영구적으로 위험값을 하향(100%→0~32%) 조정한다.
지주회사 내 자회사간 신용공여 한도도 확대한다.
현행 금융지주회사법령은 지주사 자회사간 신용공여 한도를 자기자본 10%로 제한하고 있다. 자회사의 다른 자회사에 대한 신용공여 한도는 자기자본 20%로, 자회사의 다른 자회사에 대한 신용공여 합계는 30%로 확대한다.
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